Risk-of-Ruin-Rechner
Profitabel auf dem Papier heißt nicht sicher in der Praxis: Jede Strategie kennt Pechsträhnen. Dieser Rechner spielt deine Trade-Serie tausendfach durch und zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Verlustserie das Konto ruiniert – bevor sich dein Vorteil auszahlt.
0 %
0 von 5.000 Simulationen endeten im Ruin.
- Erwartungswert pro Trade
- 1 %
- Erwartete Strategie
- positiver Erwartungswert
So wird gerechnet
Statt einer geschlossenen Formel nutzt der Rechner eine Monte-Carlo-Simulation. Pro Durchlauf startet das Konto bei 100 Prozentpunkten. Für jeden Trade entscheidet der Zufall anhand der Trefferquote über Gewinn oder Verlust:
Gewinn-Trade: Equity += Risiko % × RRR
Verlust-Trade: Equity −= Risiko %
Ruin, sobald Equity ≤ 100 % − Ruinschwelle %
Das Risiko bezieht sich fest auf das Startkapital (fixed fractional). Über alle Durchläufe wird gezählt, wie oft das Konto die Ruinschwelle erreicht. Der Anteil ist dieRuinwahrscheinlichkeit. Zusätzlich wird der Erwartungswert pro Trade berechnet:
Erwartungswert % = (Trefferquote × Risiko % × RRR) − ((1 − Trefferquote) × Risiko %)
Beispiel
Risiko 2 % pro Trade, Trefferquote 50 %, Reward:Risk 2:1, 100 Trades. Der Erwartungswert je Trade beträgt 0,5 × 2 % × 2 − 0,5 × 2 % = +0,5 % – die Strategie ist also profitabel. Trotzdem zeigt die Simulation eine spürbare Ruinwahrscheinlichkeit: Einzelne Verlustserien drücken das Konto auch bei positivem Erwartungswert unter die Schwelle. Senkst du das Risiko auf 1 %, sinkt die Ruinwahrscheinlichkeit deutlich, während der Erwartungswert positiv bleibt.
Häufige Fragen
- Was ist Risk of Ruin?
- Risk of Ruin (Ruinwahrscheinlichkeit) ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Handelskonto durch eine Verlustserie eine kritische Schwelle – meist den Totalverlust – erreicht, bevor sich der statistische Vorteil der Strategie auszahlen kann. Dieser Rechner schätzt sie über eine Monte-Carlo-Simulation: Es werden tausende mögliche Trade-Verläufe durchgespielt und gezählt, wie viele davon im Ruin enden.
- Warum ruiniert zu hohes Risiko pro Trade auch gute Strategien?
- Selbst eine profitable Strategie produziert zufällige Verlustserien. Riskierst du pro Trade einen großen Anteil des Kontos, kann schon eine normale Pechsträhne das Konto unter die Ruinschwelle drücken – und von dort gibt es kein Zurück. Mathematisch wirken Verluste prozentual stärker als Gewinne: Nach 50 % Verlust brauchst du bereits 100 % Gewinn, um zurück auf Null zu kommen. Hohes Risiko pro Trade lässt die Ruinwahrscheinlichkeit daher überproportional steigen, obwohl der Erwartungswert positiv bleibt.
- Wie senke ich die Ruinwahrscheinlichkeit?
- Drei Hebel: Erstens das Risiko pro Trade reduzieren (0,5–2 % statt 5–10 %) – das ist der wirksamste Hebel. Zweitens den statistischen Vorteil verbessern, also Trefferquote oder Reward:Risk-Verhältnis erhöhen, damit der Erwartungswert deutlich positiv ist. Drittens die Zahl der Trades begrenzen oder das Risiko nach Verlusten anpassen. Ein nicht-positiver Erwartungswert lässt sich durch kleine Positionen nicht retten – dann ist der Ruin nur eine Frage der Zeit.
Passende Rechner
- Positionsgrößen-RechnerWie groß darf die Position sein, damit der Stop-Loss nur X % des Kontos kostet?
- Risk-Reward- / CRV-RechnerChance-Risiko-Verhältnis und nötige Trefferquote eines Trades bewerten.
- Pip-Wert-RechnerWert eines Pips je Währungspaar und Lotgröße berechnen.
- Margin- / Hebel-RechnerBenötigte Margin und effektiven Hebel einer Position bestimmen.